Delegierte Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards bezüglich der Daten, die Ausführungsplätze zur Qualität der Ausführung von Geschäften veröffentlichen müssen
ANHANG
Tabelle 1: Gemäß Artikel 3 Absatz 1 zu veröffentlichende Angaben — Art des Ausführungsplatzes
| Platz | Bezeichnung | Kennung (ISO 10383 Marktidentifikationscode (MIC) oder Rechtsträgerkennung (LEI)) | |
| Land der zuständigen Behörde | Bezeichnung | ||
| Marktsegment | Bezeichnung | Kennung (ISO 10383 Marktsegment MIC) | |
| Datum des Handelstags | ISO 8601 | ||
| Ausfälle | Art | Anzahl | Durchschnittsdauer |
| Terminierte Auktion | Art | Anzahl | Durchschnittsdauer |
| Fehlgeschlagene Geschäfte | Anzahl | Wert (in % des Gesamtwerts der an diesem Tag ausgeführten Geschäfte) |
Tabelle 2: Gemäß Artikel 3 Absatz 2 zu veröffentlichende Angaben — Art des Finanzinstruments
| Finanzinstrument | Bezeichnung | Kennung (ISO 6166) |
| Schriftliche Beschreibung des Finanzinstruments, wenn keine Kennung vorhanden (einschließlich Währung des zugrunde liegenden Instruments, Preismultiplikator, Preis- und Mengennotierung sowie Art der Lieferung) | ||
| Klassifizierung des Instruments | (ISO 10962 CFI-Code) | |
| Währung | (ISO 4217) | |
Tabelle 3: Gemäß Artikel 4 Buchstabe a zu veröffentlichende Angaben
| Größenbereich | Alle durchgeführten Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T | Erstes Geschäft nach Zeit T (wenn keine Geschäfte in den ersten zwei Minuten nach Zeit T) | ||||||||
| Zeit (T) | Einfacher, durchschnittlich ausgeführter Preis (ausschließlich Provisionen und aufgelaufene Zinsen) | Ausgeführter Gesamtwert | Preis | Ausführungszeit | Geschäftsgröße | Handelssystem | Handelsmodus | Handelsplattform | Beste Kauf- und Verkaufsofferte oder geeigneter Referenzwert zur Ausführungszeit | |
| 9:30:00 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 11:30:00 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 13:30:00 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 15:30:00 | 1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Tabelle 4: Gemäß Artikel 4 Buchstabe b zu veröffentlichende Angaben
| Einfacher, durchschnittlicher Geschäftspreis | |
| Volumengewichteter Geschäftspreis | |
| Höchster ausgeführter Preis | |
| Niedrigster ausgeführter Preis |
Tabelle 5: Gemäß Artikel 5 zu veröffentlichende Kostenangaben
| In Artikel 5 Buchstaben a bis d verlangte Angaben | (Beschreibung) |
| Verknüpfung zu einer Website oder einer anderen Quelle, auf der weitere Kostenangaben erhältlich sind | |
| Gesamtwert aller Rabatte, Preisnachlässe oder anderen angebotenen Zahlungen (%-Satz des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraums) | % |
| Gesamtwert aller Kosten (in % des Gesamthandelswerts während des Berichtszeitraumvolumens) | % |
Tabelle 6: Gemäß Artikel 6 zu veröffentlichende Angaben zur Ausführungswahrscheinlichkeit
| Anzahl der zugegangenen Aufträge oder Kursofferten-Anfragen | |
| Anzahl durchgeführter Geschäfte | |
| Gesamtwert durchgeführter Geschäfte | |
| Anzahl der zugegangenen stornierten oder zurückgezogenen Aufträge oder Kursofferten-Anfragen | |
| Anzahl der zugegangenen abgeänderten Aufträge oder Kursofferten-Anfragen | |
| Median der Geschäftsgrößen | |
| Median der Größen aller Aufträge oder Kursofferten-Anfragen | |
| Anzahl der ausgewiesenen Market-Maker |
Tabelle 7: Gemäß Artikel 7 Absatz 1 zu veröffentlichende Angaben zur Ausführungswahrscheinlichkeit
| Zeit | Bester Gebotspreis | Bester Angebotspreise | Gebotsgröße | Angebotsgröße | Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen |
| 9:30:00 | |||||
| 11:30:00 | |||||
| 13:30:00 | |||||
| 15:30:00 |
Tabelle 8: Gemäß Artikel 7 Absätze 2 und 3 zu veröffentlichende Angaben
| Durchschnittlicher effektiver Spread | |
| Durchschnittsvolumen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte | |
| Durchschnittlicher Spread bei bester Kauf- und Verkaufsofferte | |
| Anzahl der Stornierungen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte | |
| Anzahl der Änderungen bei bester Kauf- und Verkaufsofferte | |
| Durchschnittliche Buchtiefe bei 3 Preiserhöhungen | |
| Durchschnitt der zwischen dem Eingang eines aggressiven Auftrags oder einer aggressiven Kursofferten-Annahme und der anschließenden Komplett- oder Teilausführung verstrichenen Zeiten (auf die Millisekunde genau) | |
| Median der zwischen dem Eingang eines Bestens-Auftrags und der anschließenden Komplett- oder Teilausführung verstrichenen Zeiten (auf die Millisekunde genau) | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Ausführung nicht abgeänderter passiver Aufträge bei bester Kauf- und Verkaufsofferte | |
| Anzahl der fehlgeschlagenen Fill-or-Kill-Aufträge | |
| Anzahl der Immediate-or-Cancel-Aufträge mit Nullausführung | |
| Anzahl der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die laut Artikel 4 oder 9 der EU-Verordnung Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen | |
| Wert der am Handelsplatz durchgeführten Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ein großes Volumen umfassen | |
| Anzahl der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Aufträgen, die mit einem Auftragsverwaltungssystem des Handelsplatzes getätigt werden, solange die Veröffentlichung noch nicht erfolgt ist, und die kein großes Volumen umfassen | |
| Wert der Geschäfte, die gemäß der Artikel 4 oder 9 MiFIR am Handelsplatz durchgeführt wurden, mit Ausnahme von Aufträgen, die mit einem Auftragsverwaltungssystem des Handelsplatzes getätigt werden, solange die Veröffentlichung noch nicht erfolgt ist, und die kein großes Volumen umfassen | |
| Anzahl der Handelsunterbrechungen | |
| Durchschnittsdauer der Handelsunterbrechungen | |
| Anzahl der Aussetzungen | |
| Art der Aussetzungen | |
| Durchschnittsdauer der Aussetzungen | |
| Für fortlaufende Kursofferten-Plätze: Anzahl der Zeiträume, während derer keine Verkaufsofferten bereitgestellt wurden | |
| Für fortlaufende Kursofferten-Plätze: Durchschnittsdauer der Zeiträume, während derer keine Verkaufsofferten bereitgestellt wurden | |
| Durchschnittliche Quotierungspräsenz |
Tabelle 9: Gemäß Artikel 8 zu veröffentlichende Angaben
| Durchschnitt der zwischen Annahme und Ausführung verstrichenen Zeiten | |
| Median der zwischen Annahme und Ausführung verstrichenen Zeiten | |
| Durchschnitt der zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Verkaufsofferten verstrichenen Zeiten | |
| Median der zwischen Anfrage und Bereitstellung entsprechender Verkaufsofferten verstrichenen Zeiten |